RENTABILIDAD DEL MODELO

Las Tablas de Rentabilidad comparan el rendimiento mensual de una inversión de $10.000 en el ETF S&P 500 SPY realizada en 2007 en una estrategia de Comprar y Mantener y el rendimiento de nuestro Modelo que invierte en el mismo SPY pero se mueve buscando la protección de los bonos del estado TLT ETF prediciendo aquellos momentos de volatilidad y riesgo para las acciones. No se utiliza ningún tipo de apalancamiento.
Toda la mejora en la rentabilidad se consigue buscando el momento más adecuado para realizar entradas en el SPY y siguiendo una distribución del 20%-60%-20% para los modelos Diario, Semanal y Mensual. Esto significa que el 20% de los activos de la cartera se invierten en SPY cuando se activa el indicador de Riesgo ON en el Modelo Diario, un 60% adicional cuando se activa el indicador de Riesgo ON en el Modelo Semanal y un 20% adicional cuando se activa el indicador de Riesgo ON en el Modelo Mensual. La misma fórmula del 20%-60%-20% se usa a la inversa cuando pasamos a Riesgo OFF en cada uno de los periodos asignados al modelo. Lo explicamos en detalle en el siguiente vídeo.

Lo que es estadísticamente significativo es que la aplicación constante de los Modelos no sólo evita la exposición y las pérdidas de capital durante los mercados bajistas, sino que además rinde más que una estrategia de comprar y mantener durante el largo mercado alcista posterior, reduciendo así la volatilidad de las ganancias y maximizando la rentabilidad a largo plazo de la cartera.

He incluido una comparación de la rentabilidad en una estructura de 60%-40% de Acciones-Bonos, que es bastante estándar y común en la mayoría de inversores. Aunque esta asignación de activos es muy similar en rendimiento a una simple estrategia de Comprar y Mantener únicamente acciones, es ampliamente superada por el rendimiento de nuestro Modelo. Esto demuestra sin lugar a dudas que la selección de un mejor `timing´ llevado a cabo en nuestro Modelo es el secreto de su mejor rentabilidad.

Por favor vea este vídeo y nuestra página de Preguntas Frecuentes para conocer más detalles.

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